В рамках проекта по реализации требований стандарта МСФО (IFRS) 9 завершены работы по блоку расчетов величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Расчет производится по немассовым кредитным продуктам на основании справочников и данных по рейтингам клиентов, стран, сроков погашения активов и их обеспеченности. В частности, созданы следующие функциональные компоненты:
- Расчет компоненты PD (Probability of Default) на основании группы активов, сроков погашения и рейтингов клиентов, стран и материнских компаний
- Расчет компоненты LGD (Loss Given Default) на основании группы активов и обеспеченности актива
- Определение стадии актива
- Ручной ввод индивидуального решения по активу в части стадии актива, отдельных параметров актива, участвующих в расчете PD и LGD, и/или коэффициентов резервирования